如何自學計量經濟學知識(如何自學計量經濟學專業(yè))
經常有學生問，如何系統(tǒng)地自學計量經濟學，應該看什么書？相關數(shù)學我們應該學到什么程度呢？如何穩(wěn)定、高效地掌握計量知識，比如看哪些書可以幫助你培養(yǎng)基本技能，看哪些書可以幫助你適當、循序漸進地提高。為此，本文精心整理了知乎上各位高手的相關學習經驗和資源，希望能給大家一些啟發(fā)。
1.學習建議篇
掌握計量經濟學方法需要不斷積累和實踐。網友“竹林清風LJ”的建議如下：
聯(lián)享匯主頁有系統(tǒng)的計量經濟學學習方法和Stata操作資料，還積累了數(shù)百個常見問題的解答；在知乎上搜索計量經濟學相關答案；在《經濟與管理》主頁上查找簡單的計量經濟學方法；查看《中國工業(yè)經濟》和AER期刊，這些期刊會發(fā)布代碼和一些研究數(shù)據(jù)，并根據(jù)文章制作原樣還原；關注一些計量經濟學公眾號，里面會系統(tǒng)介紹一些計量經濟學方法，推薦一些學習參考資料。你必須有學好計量學的決心和毅力，并且有一定的英語和數(shù)理統(tǒng)計基礎。網友“LCHEN”的建議如下：如果是自學，就不要看別人的課件和講義。讀課本是正道；不要同時閱讀兩本以上的教科書。建議閱讀一本書并與另一本書進行比較。讀透一本書比讀很多書更有用；選擇一本帶有課后練習以及隨附的應用程序、代碼和數(shù)據(jù)的教科書。計量學是一門實踐課，你必須要做；閱讀英文原版，無論一開始看起來多么困難。不建議從李自艾的書開始學習，雖然國內很多大學計量經濟學都是從那本書開始學習的。網友“BillZhou”建議：學習計量經濟學時，建議從矩陣運算開始，即線性代數(shù)。掌握了最基本的矩陣變換規(guī)則，然后從矩陣開始，一步步學習OLS、MLE，然后逐步進階。事實上，各種估計都需要不斷推演。必須系統(tǒng)地總結實現(xiàn)優(yōu)化的假設和條件，以便模型可以被理解并使用。同時，為了避免虛假模型的出現(xiàn)，建議不要放松理論的學習。了解變量之間的關系；從軟件上看，中國通常從Eviews開始，北美則使用Minitab。對于入門級學者來說，前者和后者沒有太大區(qū)別。后面對于非計量經濟學專業(yè)的同學，建議使用Stata、SAS、R等，熟悉其中一個，其他的也會了解一些。建議計量專業(yè)的學生學習Matlab，這是其職業(yè)生涯的基礎。計量經濟學需要數(shù)理統(tǒng)計作為基礎，需要軟件作為實用工具。網友“孫剛”提出如下建議：
第一步是用軟件學習數(shù)理統(tǒng)計，了解總體、樣本、抽樣、統(tǒng)計、參數(shù)估計、假設檢驗，尤其是t檢驗和F檢驗。需要三本書，一本是用白話統(tǒng)計等友好語言寫的，第二本是用官方語言寫的概率論和數(shù)理統(tǒng)計本科教材，第三本是與軟件結合的。推薦賈俊平的《統(tǒng)計——是基于R的》；第二步是學習計量經濟學教材，理清計量經濟學的基本概念和步驟，并利用軟件復述例子。需要兩本書和搜索引擎。一本是國內教材推薦的龐浩的《計量經濟學》第三版，一本是國外教材推薦的古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》。你可以忽略推導和各種原因。兩本教材中涉及到的運算都是用R語言來處理的，可以在百度上找到；第三步，學習計量經濟學教材，搞清楚各種推導和原理。您可以在此處添加線性代數(shù)內容。你可以閱讀Guzarati每一章的附錄。我還推薦伍德里奇的教科書。與前者相比，一些假設的來源和目的將被解釋得更清楚。您還應該閱讀推導附錄。
2.計量經濟學入門資料推薦篇
網友“LCHEN”推薦精讀Wooldridge的IntroductoryEconometrics:AModernApproach。如果你能堅持，花一年的時間仔細閱讀本書，收獲將比你想象的還要大！還推薦Stock和Watson的書作為比較和補充。
網友“編造”認為，要實現(xiàn)“穩(wěn)定高效掌握計量知識”，可以這樣做：
由于計量經濟學涉及到概率論和數(shù)理統(tǒng)計的知識（比如統(tǒng)計量的構建、P值、t檢驗和F檢驗等），我認為掌握這些知識是有必要的。如果要推薦一本教材，第一本是毛石松的版本《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》（個人認為這應該是國內這本教材最好的版本）；當你掌握了概率論和數(shù)理統(tǒng)計知識后，你就可以開始學習計量經濟學了。有很多入門教材。在國內，最推薦的是龐浩的《計量經濟學》。很好地掌握了理論知識和實際應用之間的平衡。第二個是李紫娜的《計量經濟學》，可能難度稍大一些。國外有很多優(yōu)秀的教材，如Wooldridge的《計量經濟學導論》和Guzarati的《計量經濟學基礎等等》；計量經濟學作為一門工具學科，只能用于解決實際的經濟問題。功能，在學習的過程中，應該邊看邊學，邊操作，這樣學習效率會更高。至于使用哪個軟件，可以使用Eviews和Stata來入門?！澳涿脩簟蓖扑]的入門教材如下：龐浩《計量經濟學》（第三版）。我推薦這本書的原因一是它有教學視頻（西南財經大學精品課程），二是它有數(shù)據(jù)和參考答案；張曉東《計量經濟學》。教材的內容和龐浩的差不多，但是對矩陣運算的要求稍高一些?？梢耘c龐浩的教科書相比較；Woodridge的和GuZalati的這兩本國外經典入門教材是很多剛接觸計量學的人的首選。龐浩、張曉彤的著作中也有參考古扎拉提著作的痕跡。明顯的。不建議從頭開始閱讀這兩本“大書”，盡管它們確實寫得很清楚，并且有很多很好的直覺。但書厚，難以抓住重點，而且都削弱了數(shù)學推導，不利于向中級和高級的過渡。網友“竹林清風LJ”推薦以下入門書籍：
Woodridge的《計量經濟學導論：現(xiàn)代觀點》，與Anshen《精通計量：從原因到結果的探尋之旅》組合。結合兩本書可以幫助你更好地理解回歸和因果推理；另外，陳強《計量經濟學及Stata應用》也是一本好書，適合本科初學者。這本書就像一本字典。當你遇到問題時，可以參考它來尋找解決方案。
3.計量經濟學進階資料推薦篇
如果你有足夠的精力學習或者致力于攻讀數(shù)量經濟學研究生學位，網友“Fake”推薦這個：
中級和高級計量經濟學通常涉及使用矩陣來描述問題或模型。可以添加這方面、那方面的知識，比如《線性代數(shù)》、《矩陣分析》等教材。如果想進一步提高，可以看蒲小龍的版本《高等數(shù)理統(tǒng)計》或者陳熙茹的版本《高等數(shù)理統(tǒng)計》；那么你可以閱讀Green的版本《計量經濟分析》。本書幾乎涵蓋了計量經濟學的所有方面。在國內，李雪松的《高級經濟計量學》也不錯；當你有了以上兩個方面的基礎后，你需要根據(jù)自己的興趣來專攻計量經濟學。計量經濟學大致可分為以下幾類：時間序列計量經濟學、面板數(shù)據(jù)計量經濟學和微觀計量經濟學。時間序列方面，最推薦的是漢密爾頓的《時間序列分析》和蔡瑞祥的《金融時間序列分析》兩本書。面板數(shù)據(jù)方面，目前還沒有找到更好的教材。微觀計量經濟學方面，Cameron《微觀計量經濟學：方法與應用》是首選。高級教材有很多可供選擇，但沒必要一本都讀完?！澳涿脩簟碧峁┑膮⒖假Y料如下：
戈德伯格《Acourseineconometrics》；格林《EconometricAnalysis》；漢森《Econometrics》；約翰斯頓《EconometricsMethods》；軟件方面，經濟系用Stata相當多，教程也很多，包括視頻教程。另外，任何有興趣的人都可以學習R、Matlab甚至Python，熟練掌握它們就足以解決大多數(shù)問題。關于學習計量經濟學的進階書籍，網友“竹林清風LJ”推薦以下：
安神《基本無害的計量經濟學》；趙西良《基本有用的計量經濟學》；陳強《高級計量經濟學及Stata應用》。
4.計量經濟學教材整理篇
以下是我們整理的主流教材（鏈接見原文）。
HansenBE.2021。經濟學家的概率與統(tǒng)計，普林斯頓大學出版社，即將出版。HansenBE.2021。計量經濟學。普林斯頓大學出版社，即將出版。Greene,W.H.計量經濟學分析，第7版。[M].上薩德爾河，NJ:PrenticeHall，2012。伍德里奇。計量經濟學導論：現(xiàn)代視角[M]中國人民大學出版社，2003。Stock，J.Watson，M.Stock，Watson，等。（2014）。計量經濟學導論。中國人民大學出版社。約書亞·安格里斯特、喬恩-斯特芬·皮什克。基本無害計量經濟學[M].格致出版社，2012。-JoshuaD.龐浩。計量經濟學。第三版[M]科學出版社，2014。古扎拉蒂。計量經濟學基礎[M]中國人民大學出版社，2005。陳強。高等計量經濟學科學與Stata應用[M]高等教育出版社，2010年。JoshuaAngrist，Jorn-SteffenPischke。掌握測量：從因到果的旅程[M]格致出版社，2019。漢密爾頓，J·D。時間序列分析[M]中國人民大學出版社，2015。蔡瑞祥。金融時間序列分析[M]人民郵電出版社，2012。趙希良?；緦嵱糜嬃拷洕鷮W[M].北京大學出版社，2017。李子耐，潘文清。計量經濟學[M]高等教育出版社，2015。張曉彤。計量經濟學[M]清華大學出版社，2017。李雪松。高等計量經濟學[M]中國社會科學出版社，2008?？穫?，特里維迪。微觀計量經濟學：方法與應用[M]機械工業(yè)出版社，2008。毛世松，程一鳴，蒲小龍。概率論與數(shù)理統(tǒng)計[M]高等教育出版社，2019。毛世松，王景龍，蒲小龍。高等數(shù)理統(tǒng)計[M]高等教育出版社，2006。陳錫如。高等數(shù)理統(tǒng)計[M]中國科學技術大學出版社，2009年。詳情參見聯(lián)香匯推文
主題：計量經濟學專題知乎熱議：如何系統(tǒng)自學計量經濟學？來自10多本教科書的Stata和Python復制代碼